今朝の気づき、あるいはリフレーミング：
チャートパターンの認識とは、無数にあるかもしれないチャート上でのパターンを分析し、最低2R以上利益が取れるようなシナリオをベースにエントリーしエグジットすること。
これを毎回繰り返していれば、前提としてRMがプラスになるシステムだとすると、必ずコンスタントに勝っていく。
しかーし、その勝ちは、あくまでも直線的な利益曲線でしかない。
そしてだからこそ、Van がいう、最終の勝ち負けは、position sizing にあるのだ、という結論になる。
つまり、PS を考慮すると、利益は加速度的に上昇する。これはもちろん、PS の方法が無数にあると言うことにも関係している。
もし毎回のポジションのリスク額を、総資産の2％というようなX％と static に決めたら、もちろん、その際の利益曲線は緩やかな上昇になる。
しかし、これを複利運用のように、Yちゃんのような 利益額のX分の1を次のリスク額にする、となると、これは総資産に占める割合が高くなる。
そうすると、結果、取るポジション数も累進的に大きくなり、認識レベルでの誤差より、ステートチョイスレベルでの誤差しか関係なくなる世界になるのだ。
そしてもしこの世界を目指すなら、リアルトレードの前に、そのポジション数（例えば、1ポジションで、最大1000ロット保有可能だとすると）をとっても同じステートで認識レベルを維持できるかを確認し、フィードバックし、習慣づけする必要がある。
だから、私がもしトレードコーチとなるなら、フォーカスは「認識レベルでのチャート分析」ではなくて、「ポジションサイジングレベルでのステートチョイス」になると思う。
これによって、仮にチャート分析の勝ちパターンが1～数種類しかなくても、結果が天と地の差が出るゆえんだと思う。
